- 单选题4月1日,某公司买入了一笔1000万美元、协议利率为0.5%的3×6的远期利率协议,结算日为7月1日。假设基准日的3个月美元Libor为0.65%,在7月1日,该公司将()。
- A 、支付3775,91美元
- B 、支付3826,98美元
- C 、得到3775,91美元
- D 、得到3826,98美元
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参考答案
【正确答案:D】
7月1日,基准日利率相对于协议利率上升,该公司将得到利息差额现值,即结算金=[1000万美元×(0.65%-0.5%)×92/360]/(1+0.65%×92/360)≈3826,98美元。
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