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- A 、15.625
- B 、13.125
- C 、2.5
- D 、0
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参考答案
【正确答案:B】
A公司发行债券,本身需要向投资者支付的利息为:0.25×(6%+25BP)×1000=0.25×6.25%×1000=15.625万美元;(1BP为0.01% ,3M为3个月,即3/12=0.25)
由于购买了利率上限期权,B银行向A公司支付:0.25×(6%-5%)×1000=2.5万美元;
因此,A公司最终支付为:15.625-2.5=13.125万美元。
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