- 客观案例题
题干:某资产管理机构持有共26只蓝筹股票,总市值1.2亿元,当期资产组合相对初始净值已经达到了1.3。为了避免资产组合净值在年底前出现过度下滑,影响年终考核业绩,资产组合管理人需要将资产组合的最低净值基本锁定在1.25水平。为了实现既定的风险管理目标,该资产组合管理人向一家投资银行咨询相应的产品。投资银行为其设计了一款场外期权产品,主要条款如下表所示:[up/201611/67d1a0fefd6c4cdd9b179c54729561c3.png]
题目:为了实现完全对冲风险的目标,甲方需要购入期权()份。 - A 、3600
- B 、4000
- C 、4300
- D 、4600
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案
【正确答案:B】
资产组合当前市值1.2亿元,对应的指数点位是100点,而合约乘数是300元/点,所以若要全部对冲1.2亿元市值的资产组合的风险,应买入期权数:1.2亿元/(100×300)=4000张。
您可能感兴趣的试题
- 1 【客观案例题】为了实现完全对冲风险的目标,甲方需要购入期权()份。
- A 、3600
- B 、4000
- C 、4300
- D 、4600
- 2 【客观案例题】为了实现完全对冲风险的目标,甲方需要购入期权()份。
- A 、3600
- B 、4000
- C 、4300
- D 、4600
- 3 【客观案例题】为了实现完全对冲风险的目标,甲方需要购入期权()份。
- A 、3600
- B 、4000
- C 、4300
- D 、4600
- 4 【客观案例题】为了实现完全对冲风险的目标,甲方需要购入期权()份。
- A 、3600
- B 、4000
- C 、4300
- D 、4600
- 5 【客观案例题】为了实现完全对冲风险的目标,甲方需要购入期权()份。
- A 、3600
- B 、4000
- C 、4300
- D 、4600
- 6 【客观案例题】为了实现完全对冲风险的目标,甲方需要购入期权()份。
- A 、3600
- B 、4000
- C 、4300
- D 、4600
- 7 【客观案例题】为了实现完全对冲风险的目标,甲方需要购入期权()份。
- A 、3600
- B 、4000
- C 、4300
- D 、4600
- 8 【客观案例题】为了实现完全对冲风险的目标,甲方需要购入期权()份。
- A 、3600
- B 、4000
- C 、4300
- D 、4600
- 9 【客观案例题】为了实现完全对冲风险的目标,甲方需要购入期权()份。
- A 、3600
- B 、4000
- C 、4300
- D 、4600
- 10 【客观案例题】为了实现完全对冲风险的目标,甲方需要购入期权()份。
- A 、3600
- B 、4000
- C 、4300
- D 、4600
热门试题换一换
- 若甲使用过去10天(9月2日-9月11日)RB主力合约的价格数据进行计算,得到年化波动率为23.64%,记为σH。甲给出的报价为: 投资者乙接受报价,以64.35元/吨的价格买入100份螺纹钢看涨期权。10天后,投资者乙向做市商甲申请期权平仓,当日,甲仍以同样方法算出过去10天(9月2日-9月11日)RB主力合约的价格年化收益率为21.65%,记为σR。甲给出的报价为: 投资者乙接受该价格,以47.91元/吨价格平仓,则投资者乙的损益为()。
- 某企业利用大豆期货进行空头套期保值,不会出现净亏损的情形有()。(不计手续费用)
- 假如合约到期时铜期货价格上涨到70000元/吨,那么金融机构亏损约()亿元。
- 某投资者预计10月份玉米价格将上升,利用金字塔式建仓,持续买入,几次的持仓数及买入价格如下表所示。则下列空白处的买入价格应分别为()。(至上而下)
- 如果一家银行的存款期限大于贷款期限,则其收益与市场利率成()关系。
- 根据《期货交易管理条例》,期货交易所应履行的职责包括()。
- 6月10日市场利率8%,某公司将于9月10日收到1千万欧元,遂以92.30价格购入10张9月份到期的3个月欧元美元期货合约,每张合约为1 000 000欧元。到了9月10日,市场利率下跌至6.85%(其后保持不变),公司以93.35的价格对冲购买的期货,并将收到的1千万欧元投资于3个月的定期存款,到12月10日收回本利和。其期间收益为()。
- 当出现()情形时,交易所将实行强制减仓以控制风险。
- 下列关于期货交易的交割仓库,说法错误的是()。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载