- 客观案例题
题干：某资产管理机构持有共26只蓝筹股票，总市值1.2亿元，当期资产组合相对初始净值已经达到了1.3。为了避免资产组合净值在年底前出现过度下滑，影响年终考核业绩，资产组合管理人需要将资产组合的最低净值基本锁定在1.25水平。为了实现既定的风险管理目标，该资产组合管理人向一家投资银行咨询相应的产品。投资银行为其设计了一款场外期权产品，主要条款如下表所示：[up/201611/9681f4cddba849c680b14919c9d8f00f.png]
题目：为了实现完全对冲风险的目标，甲方需要购入期权（）份。 - A 、3600
- B 、4000
- C 、4300
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参考答案【正确答案：B】
资产组合当前市值1.2亿元，对应的指数点位是100点，而合约乘数是300元/点，所以每份合约的价值是3万元。
因此，若要全部对冲1.2亿元市值的资产组合的风险，就需要12000/3 =4000张合约。
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