- 客观案例题
题干:上期所黄金期货当前报价为280元/克,COMEX黄金期货当前价格为1350美元/盎司,假定美元兑人民币汇率为6.6,无套利区间为20美元/盎司。(1盎司=31.1035克)
题目:若投资者构建跨市场的套利组合,应执行的操作策略是()。 - A 、卖出上期所黄金期货合约,买入COMEX期货合约
- B 、卖出上期所黄金期货合约,卖出COMEX期货合约
- C 、买入上期所黄金期货合约,卖出COMEX期货合约
- D 、买入上期所黄金期货合约,买入COMEX期货合约
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参考答案
【正确答案:C】
280元/克换算成美元/盎司为:280÷6.6×31.1035=1319.54美元/盎司;则上期所黄金与COMEX黄金期货的价差为:1350-1319.54=30.46美元/盎司;
而无套利区间为20美元/盎司,因此价差将缩小,应买入价格较低的合约卖出价格较高的合约。即买入上期所黄金期货合约,卖出COMEX期货合约。
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