- 单选题下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析,正确的是( )。
- A 、久期缺口与利率风险没有必然联系
- B 、久期缺口与资产负债比率没有必然联系
- C 、久期缺口的绝对值越大,利率风险越高
- D 、久期缺口的绝对值越小,利率风险越高
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参考答案【正确答案：C】
产负债久期缺口的绝对值越大,银行整体市场价值对利率的敏感度就越高,因而整体的利率风险敞口也越大。
由公式可知，久期缺口与资产负债比率是有关系的。
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