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首页 银行从业资格考试 题库 正文
  • 多选题 当商业银行资产负债久期缺口为正时,下列关于市场利率与银行整体价值变化的描述,正确的有( )。
  • A 、如果市场利率下降,则资产与负债的价值都会增加,且资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大,银行的市场价值将会增加
  • B 、如果市场利率下降,则资产与负债的价值都会增加,且负债价值增加的幅度比资产价值增加的幅度大,银行的市场价值将会减少
  • C 、如果市场利率上升,则资产与负债的价值都会减少,且资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大,银行的市场价值将会增加
  • D 、如果市场利率上升,则资产与负债的价值都会减少,且资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大,银行的市场价值将会减少
  • E 、如果市场利率下降,则资产与负债的价值都会增加,且资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度小,银行的市场价值将会增加

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参考答案

【正确答案:A,D】

在绝大多数情况下,银行的久期缺口都为正值。此时,如果市场利率下降,则资产与负债的价值都会增加,但资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大,银行的市场价值将增加;如果市场利率上升,则资产与负债的价值都将减少,但资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大,银行的市场价值将减少。

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