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- B 、如果市场利率下降,则资产与负债的价值都会增加,且负债价值增加的幅度比资产价值增加的幅度大,银行的市场价值将会减少
- C 、如果市场利率上升,则资产与负债的价值都会减少,且资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大,银行的市场价值将会增加
- D 、如果市场利率上升,则资产与负债的价值都会减少,且资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大,银行的市场价值将会减少
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参考答案
【正确答案:A,D】
在绝大多数情况下,银行的久期缺口都为正值。此时,如果市场利率下降,则资产与负债的价值都会增加,但资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大,银行的市场价值将增加(选项A正确);如果市场利率上升,则资产与负债的价值都将减少,但资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大,银行的市场价值将减少(选项D正确)。
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