- 单选题限定在样本期内无风险利率为6%,市场资产组合的平均收益率为18%,基金A的平均收益率为7.6%,标准差为10%,贝塔值为1.2,基金B的平均收益率为17.5%,标准差为20%,被贝塔值为1.0;基金C的收益率为17.4%,标准差30%,贝塔值0.8,那么用詹森指数衡量,绩效最优的基金是( )。
- A 、B
- B 、A
- C 、C
- D 、A+C
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参考答案【正确答案：C】
詹森指数计算公式为：詹森指数=Ri,t—[Rf,t+βi(Rm,t-Rft)] 。Rm,t为市场投资组合在t时期的收益率；Ri,t为i基金在t时期的收益率；Rf,t为t时期的无风险收益率，βi为基金投资组合所承担的系统风险。
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- C 、-4%
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