- 单选题假定在样本期内无风险利率为6%,市场资产组合的平均收益率为18%;基金A的平均收益率为17.6%,贝塔值为1.2;基金B的平均收益率为17.5%,贝塔值为1.0;基金C的平均收益率为17.4%,贝塔值为0.8。那么用詹森指数衡量,绩效最优的基金是( )。
- A 、基金A+基金C
- B 、基金B
- C 、基金A
- D 、基金C
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案
【正确答案:D】
詹森指数所代表的就是基金业绩中超过市场基准组合所获得的超额收益。即詹森指数>0,表明基金的业绩表现优于市场基准组合,大得越多,业绩越好;反之,如果詹森指数〈0,则表明其绩效不好。根据詹森α,基金A的詹森指数=17.6%-[6%+1.2×(18%-6%)]=-2.8%;基金B的詹森指数=17.5%-[6% +1.0×(18%-6%)]=-0.5%;基金C的詹森指数=17.4%-[6%+0.8×(18%-6%)]=1.8%。由于基金C大于基金A和B,因此基金C的绩效最优。而基金A+基金C=-2.8%+1.8%=-1%小于基金C。所以不选A。
您可能感兴趣的试题
- 1 【单选题】无风险收益率为5%,市场组合的风险溢价为17%,某股票的贝塔系数是0.90,则该股票的投资者要求的收益率是( )。
- A 、15%
- B 、15.5%
- C 、22%
- D 、20.3%
- 2 【单选题】无风险收益率为5%,市场组合的风险溢价为17%,某股票的贝塔系数是0.90,则该股票的投资者要求的收益率是()。
- A 、15%
- B 、15.5%
- C 、22%
- D 、20.3%
- 3 【单选题】限定在样本期内无风险利率为6%,市场资产组合的平均收益率为18%,基金A的平均收益率为7.6%,标准差为10%,贝塔值为1.2,基金B的平均收益率为17.5%,标准差为20%,被贝塔值为1.0;基金C的收益率为17.4%,标准差30%,贝塔值0.8,那么用詹森指数衡量,绩效最优的基金是( )。
- A 、B
- B 、A
- C 、C
- D 、A+C
- 4 【单选题】()是市场无风险利率最合适的替代,为其他债券和金融资产以及投资项目提供定价的基准。
- A 、菲利普斯曲线
- B 、价格消费曲线
- C 、经济周期曲线
- D 、国债收益率曲线
- 5 【单选题】假设市场期望收益率为10%,无风险利率为4%,某股票贝塔值为1.5,如果这只股票收益率达到15%,则该股票的超额收益即阿尔法值是()。
- A 、2%
- B 、13%
- C 、-4%
- D 、6%
- 6 【单选题】假设市场组合预期收益率为5%,无风险利率为2%,如果该股票的β值为2.5,则该股票 的预期收益率为()。
- A 、9.5%
- B 、10.5%
- C 、11.5%
- D 、12.5%
- 7 【单选题】假设市场组合预期收益率为8%,无风险利率为5%,如果该股票的β值为3.6,则该股票的预期收益率为()。
- A 、19.5%
- B 、13.5%
- C 、15.8%
- D 、12.7%
- 8 【单选题】假设市场组合预期收益率为7%,无风险利率为2%,如果该股票的β值为1.6,则该股票的预期收益率为()。
- A 、9%
- B 、11%
- C 、10%
- D 、12%
- 9 【单选题】假设市场期望收益率为10%,无风险利率为4%,某股票贝塔值为1.5,如果这只股票收益率达到15%,则该股票的超额收益即阿尔法值是()。
- A 、2%
- B 、13%
- C 、-4%
- D 、6%
- 10 【单选题】假设市场期望收益率为10%,无风险利率为4%,某股票贝塔值为1.5,如果这只股票收益率达到15%,则该股票的超额收益即阿尔法值是()。
- A 、2%
- B 、13%
- C 、-4%
- D 、6%
热门试题换一换
- 股东凭借股票()
- 基金销售客户服务的售后服务包括()。
- 基金管理人可以根据自身的营销策略调整其管理的不同基金资产的收益水平,以形成优势产品。
- 任何一个从业人员职业道德素质的提高都要依赖于( )。
- 证券A、B、C的配置收益率为-6.88%、-4.56%、-5.86%,他们的基准收益率为-10.65%、-12.48%、-15.96%。以下说法错误的是()。
- 关于ETF的现金替代,以下表述错误的是( )。
- 下列关于H-M模型的说法错误的是()。
- 某上市公司包含资本公积100万元,盈余公积120万元,股本100万元,未分配利润100万元,则该公司的所有者权益为()万元。
- 中国证券投资基金业协会的属性和职责,以下说法错误的是( )。
- 增资前甲公司注册资本1000万元,甲公司前一年度经审计的营业收入12亿元,净利润4 000万元,年末净资产1.5亿元,依据前述财务情况,某股权投资基金拟出资1亿元,增资甲公司,获得20%股权。根据以上材料,回答以下题目。该基金投资甲公司的投后市盈率为()。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载