- 单选题假设市场组合预期收益率为8%，无风险利率为5%，如果该股票的β值为3.6，则该股票的预期收益率为（）。
- A 、19.5%
- B 、13.5%
- C 、15.8%
- D 、12.7%
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参考答案【正确答案：C】
根据资本资产定价模型，每一证券的期望收益率应等于无风险利率加上该证券由β 系数测定的风险溢价。预期收益率=无风险收益率+β系数×（市场投资组合的预期收益率- 无风险收益率）。根据上式可知，5%+3.6×（8%-5%）=15.8%。
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- A 、9.5%
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