- 单选题假设市场组合预期收益率为12%，无风险利率为10%，如果该股票的β值为1，则该股票的预期收益率为（）。
- A 、9%
- B 、11%
- C 、10%
- D 、12%
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参考答案【正确答案：D】
根据资本资产定价模型，每一证券的期望收益率应等于无风险利率加上该证券由β 系数测定的风险溢价。预期收益率=无风险收益率+β系数×（市场投资组合的预期收益率- 无风险收益率）。根据上式可知，10%+1×（12%-10%）=12%。
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