- 单选题假设某交易模型5年的年平均回报率约为10%，波动性约为16%，无风险利率约为3.5%，该模型的夏普比率为（）。
- A 、0.21
- B 、0 31
- C 、0.41
- D 、0.51
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案【正确答案：C】
夏普比率的计算公式为：R=（R-r）/σ；该模型的夏普比率为：(10% -3.5%)/16% =0.41。
您可能感兴趣的试题- 1 【单选题】假设某交易模型5年平均回报率为10%，波动性约16%，无风险利率为3.5%，该模型夏普比率为（）。
- A 、0.21
- B 、0.31
- C 、0.41
- D 、0.51
- 2 【单选题】假设某交易模型5年的年平均回报率约为10%，波动性约为16%，无风险利率约为3.5%，该模型的夏普比率为（）。
- A 、0.21
- B 、0 31
- C 、0.41
- D 、0.51
- 3 【单选题】假设某交易模型6年的平均回报率约为25%，波动性约为15%，无风险利率约为3%，则该模型夏普比率为（）。
- A 、1.00
- B 、1.25
- C 、1.47
- D 、1.74
- 4 【单选题】假设某交易模型5年的年平均回报率约为10%，波动性约为16%，无风险利率约为3.5%，该模型的夏普比率为（）。
- A 、0.21
- B 、0 31
- C 、0.41
- D 、0.51
- 5 【单选题】假设某交易模型5年平均回报率为10%，波动性约16%，无风险利率为3.5%，该模型夏普比率为（）。
- A 、0.21
- B 、0.31
- C 、0.41
- D 、0.51
- 6 【单选题】假设某交易模型6年的平均回报率约为25%，波动性约为15%，无风险利率约为3%，则该模型夏普比率为（）。
- A 、1.00
- B 、1.25
- C 、1.47
- D 、1.74
- 7 【单选题】假设某交易模型5年的年平均回报率约为10%，波动性约为16%，无风险利率约为3.5%，该模型的夏普比率为（）。
- A 、0.21
- B 、0 31
- C 、0.41
- D 、0.51
- 8 【单选题】假设某交易模型5年平均回报率为10%，波动性约16%，无风险利率为3.5%，该模型夏普比率为（）。
- A 、0.21
- B 、0.31
- C 、0.41
- D 、0.51
- 9 【单选题】假设某交易模型6年的平均回报率约为25%，波动性约为15%，无风险利率约为3%，则该模型夏普比率为（）。
- A 、1.00
- B 、1.25
- C 、1.47
- D 、1.74
- 10 【单选题】假设某交易模型5年平均回报率为10%，波动性约16%，无风险利率为3.5%，该模型夏普比率为（）。
- A 、0.21
- B 、0.31
- C 、0.41
- D 、0.51
