- 单选题假设某交易模型5年的年平均回报率约为10%，波动性约为16%，无风险利率约为3.5%，该模型的夏普比率为（）。
- A 、0.21
- B 、0 31
- C 、0.41
- D 、0.51
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参考答案【正确答案：C】
夏普比率的计算公式为：R=（R-r）/σ；该模型的夏普比率为：(10% -3.5%)/16% =0.41。
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