- 单选题假设某交易模型5年平均回报率为10%，波动性约16%，无风险利率为3.5%，该模型夏普比率为（）。
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- C 、0.41
- D 、0.51
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参考答案【正确答案：C】
夏普比率的公式为：S=（R-r）/σ。R是投资的回报期望值（平均回报率）；r是无风险投资回报率；σ是回报率的标准差。带入公式可得夏普比率为：（10%-3.5%）/16%=0.41。
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