证券X期望收益率为0.11,贝塔值是1.5,无风险收益率为0.05，市场期望收益率为 0.09根据_证券投资顾问考试题库

选择题证券X期望收益率为0.11,贝塔值是1.5,无风险收益率为0.05，市场期望收益率为 0.09。根据资本资产定价模型，这个证券( )。
A 、被低估
B 、被高估
C 、定价公平
D 、价格无法判断

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参考答案

【正确答案：C】

选项C正确：证券市场线的表达式为：E (ri) -rf=[E (rM)-rf]X βj。其中其中，[E (ri) -rf]是证券的风险收益， [E (rM)- rf]是市场组合的风险收益，βj是证券组合的系统性风险。其风险收益率=0.05 +1. 5 x (0. 09 - 0.05)=0.11，其与证券的期望收益率相等，说明市场给其定价既没有高估也没有低估，而是比较合理的。

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