- 选择题证券X期望收益率为0.11,贝塔值是1.5,无风险收益率为0.05,市场期望收益率为 0.09。根据资本资产定价模型,这个证券( )。
- A 、被低估
- B 、被高估
- C 、定价公平
- D 、价格无法判断
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参考答案
【正确答案:C】
选项C正确:证券市场线的表达式为:E (ri) -rf=[E (rM)-rf]X βj。其中其中,[E (ri) -rf]是证券的风险收益, [E (rM)- rf]是市场组合的风险收益,βj是证券组合的系统性风险。其风险收益率=0.05 +1. 5 x (0. 09 - 0.05)=0.11,其与证券的期望收益率相等,说明市场给其定价既没有高估也没有低估,而是比较合理的。
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