- 客观案例题某交易者以0.0106（汇率）的价格购买10张在芝加哥商业交易所集团上市的执行价格为1.590的GBD/USD美式看跌期货期权（1张GBD/USD期货期权合约的合约规模为1手GBD/USD期货合约，即62500英镑）。当GBD/USD期货合约的价格为1.5616时，该看跌期权的市场价格为0.029，则该交易者（ ）。
- A 、平仓收益为11125美元 行权收益为11500美元
- B 、平仓收益为11500美元 行权收益为11125美元
- C 、平仓亏损为11125美元 行权亏损为11500美元
- D 、平仓亏损为11500美元 行权亏损为11125美元
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参考答案【正确答案：B】
当GBD/USD期货合约的价格为1.5616时，该交易者可以行使期权（看跌期权，标的物的市场价格低于执行价格）。
行权收益=（1.590-1.5616-0.0106）×10×62500=11 125(美元)。
平仓收益=（0.029-0.0106）×10×62500=11 500（美元）。
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- A 、盈利6250美元
- B 、亏损6250美元
- C 、盈利6625美元
- D 、亏损6625美元
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- B 、160
- C 、184
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- B 、160
- C 、184
- D 、384
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- A 、200
- B 、160
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