- 客观案例题某套利者以63200元/吨的价格买入1手10月份铜期货合约,同时以63000元/吨的价格卖出1手12月铜期货合约。过了一段时间后,将其持有头寸同时平仓,平仓价格分别为63150元/吨和62850元/吨。最终该笔投资( )。(铜期货合约5吨/手)
- A 、价差扩大了100元/吨,盈利500元
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参考答案
【正确答案:A】
建仓时价差为:63200-63000=200元/吨,平仓时价差为:63150-62850=300元/吨,因此价差扩大了100元/吨;
建仓时,10月合约价格高于12月合约价格,买入价格高的合约,同时卖出价格低的合约,属于买入套利,则价差扩大盈利,价差扩大多少,盈利就有多少,即盈利为100×1手×5吨/手=500元。
另一种计算方法: 10月份铜期货合约盈亏为,63150-63200= -50元/吨; 12月份铜期货合约盈亏为,63000-62850=150元/吨;则净盈利为(150-50)×1手×5吨/手=500元。
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