- 客观案例题某套利者以63200元／吨的价格买入1手10月份铜期货合约，同时以63000元／吨的价格卖出1手12月铜期货合约。过了一段时间后，将其持有头寸同时平仓，平仓价格分别为63150元／吨和62850元／吨。最终该笔投资( )。（铜期货合约5吨/手）
- A 、价差扩大了100元／吨，盈利500元
- B 、价差扩大了200元／吨，盈利1000元
- C 、价差缩小了100元／吨，亏损500元
- D 、价差缩小了200元／吨，亏损1000元
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参考答案【正确答案：A】
建仓时价差为：63200-63000=200元／吨，平仓时价差为：63150-62850=300元／吨，因此价差扩大了100元／吨；
建仓时，10月合约价格高于12月合约价格，买入价格高的合约，同时卖出价格低的合约，属于买入套利，则价差扩大盈利，价差扩大多少，盈利就有多少，即盈利为100×1手×5吨/手=500元。
另一种计算方法： 10月份铜期货合约盈亏为，63150-63200= -50元/吨； 12月份铜期货合约盈亏为，63000-62850=150元/吨；则净盈利为（150-50）×1手×5吨/手=500元。
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