- 客观案例题某日TF1609的价格为99.925，若对应的最便宜可交割国债价格为99.940，转换因子为1.0167。至TF1609合约最后交易日，持有最便宜可交割国债的资金成本为1.5481，持有期间利息为1.5085，则TF1609的理论价格为（）。
- A 、
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参考答案【正确答案：A】
期货理论价格：现货价格+持有成本；国债期货理论价格=1/转换因子×（现货价格+资金占用成本-利息收入）。
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- A 、1/1.0167× (99.940+1.5481-1.5085)
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- A 、1/1.0167× (99.940+1.5481-1.5085)
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