- 客观案例题
题干：某投资者与投资银行签订了一个为期2年的股权互换，名义本金为100万美元，每半年互换一次。在此互换中，他将支付一个固定利率以换取标普500指数的收益率。合约签订之初，标普500指数为1150.89点，当前利率期限结构如下表。[up/201704/8b9aad47937c433da8956bceeeb0cfd8.png]
题目：该投资者支付的固定利率为（）。 - A 、0.0630
- B 、0.0622
- C 、0.0455
- D 、0.0315
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参考答案【正确答案：A】
假设名义本金为1美元，则固定利率为：
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