- 客观案例题
题干:某投资者与投资银行签订了一个为期2年的股权互换,名义本金为100万美元,每半年互换一次。在此互换中,他将支付一个固定利率以换取标普500指数的收益率。合约签订之初,标普500指数为1150.89点,当前利率期限结构如表所示:[up2015/abc077dd54d-73f1-4182-94b5-c09441f527b1.png]
题目:该投资者支付的固定利率为()。 - A 、0.0315
- B 、0.0464
- C 、0.0630
- D 、0.0462
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参考答案
【正确答案:C】
根据定价公式,则固定利率为:。
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