- 多选题下列关于协方差和相关系数的说法中,正确的有()。
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- D 、证券与其自身的协方差就是其方差
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参考答案
【正确答案:A,B,C,D】
相关系数=协方差/(一项资产的标准差×另一项资产的标准差),由于标准差不可能是负数,因此,如果协方差大于0,则相关系数一定大于0,选项A的说法正确;相关系数为1时,表示它们的收益率变动方向和变动程度完全相同,因此,选项B的说法正确;相关系数越小,风险分散效应越强,只有当相关系数为1时,才不能分散风险,相关系数为0时,风险分散效应强于相关系数大于0的情况,但是小于相关系数小于0的情况。因此,选项C的说法正确。协方差=相关系数×一项资产的标准差×另一项资产的标准差,证券与其自身的相关系数为1,因此,证券与其自身的协方差=1×该项资产的标准差×该项资产的标准差=该项资产的方差,因此选项D的说法正确。
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