- 单选题下列关于β系数，说法不正确的是( )。
- A 、β系数可用来衡量非系统风险的大小
- B 、某种股票的β系数越大，风险收益率越高，预期报酬率也越大
- C 、β系数反映个别股票的市场风险，p系数为0，说明该股票的市场风险为零
- D 、某种股票β系数为1，说明该种股票的市场风险与整个市场风险一致
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参考答案【正确答案：A】
β系数用来衡量系统风险(市场风险)的大小，而不能用来衡量非系统风险(公司特有风险)。
您可能感兴趣的试题- 1 【多选题】下列关于β系数和标准差的说法中，正确的有( )。
- A 、如果一项资产的β=0.5，表明它的系统风险是市场组合系统风险的0.5倍
- B 、无风险资产的β=0
- C 、无风险资产的标准差=0
- D 、投资组合的β系数等于组合中各证券β系数之和
- 2 【多选题】下列关于相关系数的说法中，不正确的有( )。
- A 、一般而言，多数证券的报酬率趋于同向变动，因此，两种证券之间的相关系数多为小于1的正值
- B 、当相关系数为正数时，表示一种证券报酬率的增长总是与另一种证券报酬率的增长成比例
- C 、当相关系数为负数时，表示一种证券报酬率的增长总是与另一种证券报酬率的减少成比例
- D 、当相关系数为0时，表示缺乏相关性，每种证券的报酬率相对于另外的证券的报酬率独立变动
- 3 【多选题】下列关于杠杆系数的说法中，正确的有( )。
- A 、联合杠杆系数能够起到财务杠杆和经营杠杆的综合作用
- B 、财务杠杆系数=息税前利润/税前利润
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- D 、联合杠杆系数越大，企业经营风险越大
- 4 【单选题】下列关于敏感系数的说法中，不正确的是( )。
- A 、敏感系数=目标值变动百分比÷参量值变动百分比
- B 、敏感系数越小，说明利润对该参数的变化越不敏感
- C 、敏感系数绝对值越大，说明利润对该参数的变化越敏感
- D 、敏感系数为负值，表明因素的变动方向和目标值的变动方向相反
- 5 【多选题】下列关于协方差和相关系数的说法中，正确的有( )。
- A 、如果协方差大于0，则相关系数一定大于0
- B 、相关系数为1时，表示一种证券报酬率的增长总是等于另一种证券报酬率的增长
- C 、如果相关系数为0，则表示不相关，但并不表示组合不能分散任何风险
- D 、证券与其自身的协方差就是其方差
- 6 【单选题】下列关于β系数和标准差的说法中，不正确的是（ ）。
- A 、如果一项资产的 β＝0.5，表明它的系统风险是市场组合系统风险的0.5倍
- B 、无风险资产的β＝0
- C 、无风险资产的标准差＝0
- D 、投资组合的β系数等于组合中各证券β系数之和
- 7 【多选题】下列关于协方差和相关系数的说法中,正确的有()。
- A 、如果协方差大于0,则相关系数一定大于0
- B 、相关系数为1时,表示一种证券报酬率的增长总是等于另一种证券报酬率的增长
- C 、如果相关系数为0,则表示不相关,但并不表示组合不能分散任何风险
- D 、证券与其自身的协方差就是其方差
- 8 【单选题】下列关于β系数的说法不正确的是()。
- A 、β系数可用来衡量非系统风险的大小
- B 、某种股票的β系数越大,风险收益率越高,预期报酬率也越大
- C 、β系数反映个别股票的市场风险,β系数为0,说明该股票的市场风险为零
- D 、某种股票β系数为1,说明该种股票的市场风险与整个市场风险一致
- 9 【单选题】下列关于相关系数的说法中，不正确的是（）。
- A 、证券报酬率的相关系数越小，机会集曲线就越弯曲
- B 、当相关系数为+1时，表示完全正相关
- C 、当相关系数为-1时，表示完全负相关
- D 、相关系数等于0时，机会集是一条直线
- 10 【多选题】下列关于β系数和标准差的说法中，正确的有（ ）。
- A 、如果一项资产的β＝0.5，表明它的系统风险是市场组合系统风险的0.5倍
- B 、无风险资产的β＝0
- C 、无风险资产的标准差＝0
- D 、投资组合的β系数等于组合中各证券β系数之和
