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参考答案
【正确答案:B】
将港元换算为指数点, 75万/50=15000点,5000港元/50=100点;
75万港元3个月的资金占用成本为:15000×6%×3/12=225点;1个月后获得可获得2个月本利和为:100+100×6%×2/12=101点。
股指期货理论价格=现货价格+资金占用成本-利息收入=15000+225-101=15124点。
15200>15124实际期价高于理论价格,即高估,买入股指现货,同时卖出股指期货套利会盈利。盈利为(15200-15124)×1×50= 3800港元。
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