- 单选题某资产组合包含 A和B两个资产。资产A的标准差为0.3，预期收益率为12%，资产组合占比为35%；资产B的标准差为0.2，预期收益率为9%，资产组合占比为65%。AB的相关系数为0.6。该资产组合的标准差为（ ）。
- A 、0.21
- B 、0.16
- C 、0.20
- D 、0.11
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参考答案【正确答案：C】
投资组合的标准差计算公式，代入数据得：
。
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