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  • 单选题某资产组合包含 A和B两个资产。资产A的标准差为0.3,预期收益率为12%,资产组合占比为35%;资产B的标准差为0.2,预期收益率为9%,资产组合占比为65%。AB的相关系数为0.6。该资产组合的标准差为( )。
  • A 、0.21
  • B 、0.16
  • C 、0.20
  • D 、0.11

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参考答案

【正确答案:C】

投资组合的标准差计算公式,代入数据得:

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