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  • 单选题某资产组合是由两个独立的贷款组成(如下表),则该资产组合一年期的预期损失为( )。万元。
  • A 、28
  • B 、4
  • C 、36
  • D 、15

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参考答案

【正确答案:C】

根据预期损失的计算公式,预期损失=违约概率(PD)×违约损失率(LGD)×违约风险暴露(EAD),则该资产组合的一年期预期损失为:10/0×3000×(1-60%)+2%×(1-40%)×2000=36万元。

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