- 多选题关于证券投资组合的方差，以下说法正确的是（）。
- A 、用来度量未来可能收益率与期望收益率的偏差程度
- B 、可以通过由构成证券组合的单一证券的方差来表达
- C 、证券组合的可行域在图上的横坐标由方差来表示
- D 、方差的值越大，说明该证券组合的风险越大
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参考答案【正确答案：A,B,D】
证券组合的可行域在图上的横坐标由标准差来表示。
您可能感兴趣的试题- 1 【多选题】以下关于债券基金在投资组合中的作用，说法正确的是（）。
- A 、对追求稳定收入的投资者具有较强的吸引力
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- D 、债券基金常被视为组合投资中不可或缺的重要组成部分
- 2 【多选题】关于证券投资组合的方差,以下说法正确的有（）。
- A 、如果投资组合中的各证券都是零相关,那么投资组合的方差等于组合中各证券方差的加权平均数
- B 、投资组合的方差与组合中各证券间的相关系数有关
- C 、投资组合的方差与组合中各证券的方差与权重均有关
- D 、投资组合的方差等于组合中各证券的方差的加权平均数
- 3 【单选题】关于债券投资组合构建，以下说法错误的是（ ）。
- A 、作为债券型基金，债券类资产的投资比例通常不低于基金资产总值的80%
- B 、债券投资组合构建需要决定不同信用等级、行业类别上的配置比例
- C 、债券投资组合构建不需要考虑杠杆率
- D 、债券投资组合构建需要考虑信用结构
- 4 【单选题】证券投资组合p的收益率的标准差为0.6，市场收益率的标准差为0.3，该投资组合的贝塔系数为1.6，则投资组合p与市场收益的相关系数为（ ）。
- A 、2
- B 、0.8
- C 、1.6
- D 、1.5
- 5 【单选题】证券投资组合p的收益率的标准差为0.49，市场收益率的标准差为0.32，投资组合p与市场收益的相关系数为0.6,则该投资组合的价格变动方向（ )。
- A 、与市场一致
- B 、与市场相反
- C 、变动幅度比市场更大
- D 、变动幅度与市场一致
- 6 【单选题】证券投资组合p的收益率的标准差为0.6，市场收益率的标准差为0.4，投资组合p与市场收益的相关系数为0.5，则该投资组合的贝塔系数为（ ）。
- A 、0.54
- B 、0.75
- C 、0.86
- D 、0.67
- 7 【单选题】证券投资组合p的收益率的标准差为0.8，市场收益率的标准差为0.1，投资组合p与市场收益的相关系数为0.9，则该投资组合的贝塔系数为（ ）。
- A 、6.5
- B 、7.2
- C 、8.3
- D 、8.9
- 8 【单选题】证券投资组合p的收益率的标准差为0.2，市场收益率的标准差为0.4，投资组合p与市场收益的相关系数为0.8，则该投资组合的贝塔系数为（ ）。
- A 、0.2
- B 、0.3
- C 、0.4
- D 、0.5
- 9 【单选题】证券投资组合p的收益率的标准差为0.49，市场收益率的标准差为0.32，投资组合p与市场收益的相关系数为0.6，则该投资组合的贝塔系数为（ ）。
- A 、0.4
- B 、0.65
- C 、0.92
- D 、1.53
- 10 【单选题】证券投资组合p的收益率的标准差为0.49，市场收益率的标准差为0.32，投资组合p与市场收益的相关系数为0.6，则该投资组合的贝塔系数为（ ）。
- A 、0.4
- B 、0.65
- C 、0.92
- D 、1.53
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