- 客观案例题6月18日，某交易所10月份玉米期货合约的价格为2.35美元/蒲式耳，12月份玉米期货合约的价格为2.40美元/蒲式耳。某交易者采用熊市套利策略，则下列选项中可使该交易者的净收益持平的是（）。
- A 、10月份玉米合约涨至2.40美元/蒲式耳，12月份玉米合约价格跌至2.35美元/蒲式耳
- B 、10月份玉米合约跌至2.30美元/蒲式耳，12月份玉米合约价格跌至2.35美元/蒲式耳
- C 、10月份玉米合约涨至2.40美元/蒲式耳，12月份玉米合约价格涨至2.40美元/蒲式耳
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参考答案【正确答案：B】
交易者进行熊市套利，即卖出10月合约，买入12月合约。
由于10月合约价格小于12月合约价格，则卖出10月期货合约，买入12月期货合约，属于买入套利，当价差不变时，盈亏持平。
建仓时，价差为：2.4-2.35=0.05美元/蒲式耳；
选项A价差为：2.35-2.4=-0.05美元/蒲式耳；
选项B价差为：2.35-2.30=0.05美元/蒲式耳；
选项C价差为：2.40-2.40=0；
选项D价差为：2.45-2.30=0.15美元/蒲式耳。
价差不变的为选项B。
建仓时，价差为：2.4-2.35=0.05美元/蒲式耳；
选项A价差为：2.35-2.4=-0.05美元/蒲式耳；
选项B价差为：2.35-2.30=0.05美元/蒲式耳；
选项C价差为：2.40-2.40=0；
选项D价差为：2.45-2.30=0.15美元/蒲式耳。
价差不变的为选项B。
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