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【正确答案:B】
交易者实行熊市套利,即卖出较近月份的合约同时买入较远月份的合约进行套利,即卖出10月合约,买入12月合约。
10月期货合约价格<12月期货合约,因此卖出10月期货合约,买入12月期货合约,相当于是买入套利,则价差不变时,盈亏持平。
建仓时,价差为2.4-2.35=0.05;
选项A价差为:2.35-2.4= -0.05;
选项B价差为:2.35-2.30= 0.05;
选项C价差为:2.40-2.40=0 ;
选项D价差为:2.45-2.30=0.15。
因此符合条件的是选项B。
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