- 客观案例题
题干：某公司拟进行股票投资,计划购买甲、乙、丙三种股票组成投资组合,已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5,该投资组合甲、乙、丙三种股票的投资比重分别为50%、20%和30%,全市场组合的预期收益率为9%,无风险收益率为4%。
题目：该投资组合的β系数为()。 - A 、0.15
- B 、0.8
- C 、1.0
- D 、1.1
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参考答案【正确答案：D】
根据公式
20%+0.5×30%=1.1。由于本题中给出了单个股票的风险系数和各自在该投资组合中的比重,故该投资组合的风险系数为两者的乘积。
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