- 客观案例题某基金投资经理在9月初持有的2000万元指数成分股组合及2000万元国债组合。他计划把股票组合分配比例增至75%，国债组合减少至25%。9月2日，该经理卖出9月下旬到期交割的国债期货，同时买入9月下旬到期交割的沪深300股指期货。卖出国债期货合约（每份合约规模100万元），买入沪深300 股指期货9月合约价格为2895.2点。9月18日两个合约到期，国债期货结算价格为102.8202，沪深300指数期货交割价为3242.69，则该经理可投入（）元到成分股的购买。
- A 、11 532 984
- B 、104 247
- C 、10 282 020
- D 、10 177 746
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参考答案【正确答案：A】
股票组合分配比例增至75%，国债组合减至25%，相当于增加1000万指数成分股，减少1000万国债；
实物交割国债期货合约，可获得的资金为：10手×100万×102.8202÷100=10 282 020元 （1000万国债期货，为10手期货合约）；
股指期货买入数量为：1000万元/(2 895.2×300)=12手，股指期货盈利为：（3 242.69-2 895.2）×300×12=1 250 964元；
总的金额=10 282 020+1 250 964=11 532 984元。
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