- 客观案例题某保险公司拥有一个指数型基金，规模20亿元，跟踪的标的指数为沪深300指数，其投资组合权重和现货指数相同，公司将18亿投资政府债券（年收益2.6%），同时将2亿元（保证金率10%）左右购买跟踪该只指数的沪深300股指期货头寸，当时沪深300指数为2800点。6月后到期的沪深300指数期货的价格为2996点。假设6个月后股指期货交割价格为3500点，忽略交易成本和税收，则该公司盈利（）。
- A 、35982万元
- B 、2340万元
- C 、46725万元
- D 、44385万元
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参考答案【正确答案：A】
每手股指期货合约规模为：2996×300=898 800元/手，每手保证金=898 800×10%=89 880元/手，应买入股指期货合约数为：200 000 000/898 800=2225手；
期货市场盈亏=（3500-2996）×300×2225=33642万元；
政府债券收益=1 800 000 000×2.6%×6/12=2340万元；
则总增值约：33642+2340=35982万元。
则总增值约：33642+2340=35982万元。
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51211万元 - B 、
1211万元 - C 、50000万元
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