- 客观案例题某保险公司拥有一个指数型基金，规模20亿元，跟踪的标的指数为沪深300指数，其投资组合权重和现货指数相同，公司将18亿投资政府债券（年收益2.6%），同时将2亿元（保证金率10%）左右购买跟踪该只指数的沪深300股指期货头寸，当时沪深300指数为2800点。6月后到期的沪深300指数期货的价格为2996点。假设6个月后股指期货交割价格为3500点，忽略交易成本和税收，则该公司盈利（）万元。
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- A 、51211万元
- B 、50000万元
- C 、49585万元
- D 、56748万元
- 2 【客观案例题】某保险公司拥有一个指数型基金，规模20亿元，跟踪的标的指数为沪深300指数，其投资组合权重和现货指数相同，公司直接买卖股票现货构建指数型基金，获得资本利得和红利，其中未来6个月的股票红利为1195万元，（其复利终值系数为1.013）。当时沪深300指数为2800点。（忽略交易成本和税收）。6个月后指数为3500点，那么该公司收益是（ ）。
- A 、
51211万元 - B 、
1211万元 - C 、50000万元
- D 、
48789万元
- 3 【客观案例题】某保险公司拥有一个指数型基金，规模为20亿元，跟踪的标的指数为沪深300指数，为简单起见，其投资组合权重分布与现货指数相同。若直接通过买卖股票现货构建指数型基金，获得资本利得和红利。当时沪深300指数是2800点，6个月后指数为3500点，一年收益2.6%计算。其中，未来6个月的股票红利为1195万元。求此时的总增值（）。
- A 、51211万元
- B 、50000万元
- C 、49585万元
- D 、56748万元
- 4 【客观案例题】某保险公司拥有一个指数型基金，规模20亿元，跟踪的标的指数为沪深300指数，其投资组合权重和现货指数相同，公司直接买卖股票现货构建指数型基金，获得资本利得和红利，其中未来6个月的股票红利为1195万元，（其复利终值系数为1.013）。当时沪深300指数为2800点。（忽略交易成本和税收）。6个月后指数为3500点，那么该公司收益是（ ）。
- A 、
51211万元 - B 、
1211万元 - C 、50000万元
- D 、
48789万元
- 5 【客观案例题】某保险公司拥有一个指数型基金，规模20亿元，跟踪的标的指数为沪深300指数，其投资组合权重和现货指数相同，公司将18亿投资政府债券（年收益2.6%），同时将2亿元（10%的资金）左右购买跟踪该只指数的沪深300股指期货头寸，当时沪深300指数为2800点。6月后到期的沪深300指数期货的价格为2996点。假设6个月后指数为3500点，忽略交易成本和税收，则该公司盈利（ ）。
- A 、
49065万元 - B 、
2340万元 - C 、
46725万元 - D 、
44385万元
- 6 【客观案例题】某保险公司拥有一个指数型基金，规模20亿元，跟踪的标的指数为沪深300指数，其投资组合权重和现货指数相同，公司直接买卖股票现货构建指数型基金，获得资本利得和红利，其中未来6个月的股票红利为1195万元，（其复利终值系数为1.013）。当时沪深300指数为2800点。（忽略交易成本和税收）。6个月后指数为3500点，那么该公司收益是（）。
- A 、51211万元
- B 、1211万元
- C 、50000万元
- D 、48789万元
- 7 【客观案例题】某保险公司拥有一个指数型基金，规模为20亿元，跟踪的标的指数为沪深300指数，其投资组合权重分布与现货指数相同。若直接通过买卖股票现货构建指数型基金，当时沪深300指数是2800点，6个月后指数为3500点，年收益以2.6%计算。其中，未来6个月的股票红利为1195万元。则保险公司此时的总增值为（）。
- A 、51211万元
- B 、50000万元
- C 、49585万元
- D 、56748万元
- 8 【客观案例题】某保险公司拥有一个指数型基金，规模为20亿元，跟踪的标的指数为沪深300指数，其投资组合权重分布与现货指数相同。若公司直接购买股票现货构建指数型基金，获得资本利得和红利。当时沪深300指数是2800点，未来6个月的股票红利为1195万元（其复利终值系数为1.013），6个月后指数为3500点。则该公司的总增值为（）。（忽略交易成本和税收）
- 9 【客观案例题】某保险公司拥有一个指数型基金，规模为20亿元，跟踪的标的指数为沪深300指数，其投资组合权重分布与现货指数相同。若公司直接购买股票现货构建指数型基金，获得资本利得和红利。当时沪深300指数是2800点，未来6个月的股票红利为1195万元（其复利终值系数为1.013），6个月后指数为3500点。则该公司的总增值为（）。（忽略交易成本和税收）
- A 、51211万元
- B 、50000万元
- C 、49585万元
- D 、56748万元
- 10 【客观案例题】某保险公司拥有一个指数型基金，规模20亿元，跟踪的标的指数为沪深300指数，其投资组合权重和现货指数相同，公司将18亿投资政府债券（年收益2.6%），同时将2亿元（保证金率10%）左右购买跟踪该只指数的沪深300股指期货头寸，当时沪深300指数为2800点。6月后到期的沪深300指数期货的价格为2996点。假设6个月后股指期货交割价格为3500点，忽略交易成本和税收，则该公司盈利（）万元。
- A 、35982
- B 、2340
- C 、46725
- D 、44385
