- 客观案例题某保险公司拥有一个指数型基金，规模为20亿元，跟踪的标的指数为沪深300指数，为简单起见，其投资组合权重分布与现货指数相同。若直接通过买卖股票现货构建指数型基金，获得资本利得和红利。当时沪深300指数是2800点，6个月后指数为3500点，一年收益2.6%计算。其中，未来6个月的股票红利为1195万元。求此时的总增值（）。
- A 、51211万元
- B 、50000万元
- C 、49585万元
- D 、56748万元
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案【正确答案：A】
股票资本利得=20亿元×（3 500-2 800）/2 800=5（亿元）；红利终值=1195×1.013≈1 211（万元）；总增值=51211万元。
1.013是复利终值系数，计算方式为：
您可能感兴趣的试题- 1 【客观案例题】某保险公司拥有一个指数型基金，规模为20亿元，跟踪的标的指数为沪深300指数，其投资组合权重分布与现货指数相同。若公司直接购买股票现货构建指数型基金，获得资本利得和红利。当时沪深300指数是2800点，未来6个月的股票红利为1195万元（其复利终值系数为1.013），6个月后指数为3500点。则该公司的总增值为（）。（忽略交易成本和税收）
- A 、51211万元
- B 、50000万元
- C 、49585万元
- D 、56748万元
- 2 【客观案例题】某保险公司拥有一个指数型基金，规模20亿元，跟踪的标的指数为沪深300指数，其投资组合权重和现货指数相同，公司直接买卖股票现货构建指数型基金，获得资本利得和红利，其中未来6个月的股票红利为1195万元，（其复利终值系数为1.013）。当时沪深300指数为2800点。（忽略交易成本和税收）。6个月后指数为3500点，那么该公司收益是（ ）。
- A 、
51211万元 - B 、
1211万元 - C 、50000万元
- D 、
48789万元
- 3 【客观案例题】某保险公司拥有一个指数型基金，规模20亿元，跟踪的标的指数为沪深300指数，其投资组合权重和现货指数相同，公司将18亿投资政府债券（年收益2.6%），同时将2亿元（10%的资金）左右购买跟踪该只指数的沪深300股指期货头寸，当时沪深300指数为2800点。6月后到期的沪深300指数期货的价格为2996点。假设6个月后指数为3500点，忽略交易成本和税收，则该公司盈利（ ）。
- A 、
49065万元 - B 、
2340万元 - C 、
46725万元 - D 、
44385万元
- 4 【客观案例题】某保险公司拥有一个指数型基金，规模20亿元，跟踪的标的指数为沪深300指数，其投资组合权重和现货指数相同，公司直接买卖股票现货构建指数型基金，获得资本利得和红利，其中未来6个月的股票红利为1195万元，（其复利终值系数为1.013）。当时沪深300指数为2800点。（忽略交易成本和税收）。6个月后指数为3500点，那么该公司收益是（）。
- A 、51211万元
- B 、1211万元
- C 、50000万元
- D 、48789万元
- 5 【客观案例题】某保险公司拥有一个指数型基金，规模为20亿元，跟踪的标的指数为沪深300指数，其投资组合权重分布与现货指数相同。若直接通过买卖股票现货构建指数型基金，当时沪深300指数是2800点，6个月后指数为3500点，年收益以2.6%计算。其中，未来6个月的股票红利为1195万元。则保险公司此时的总增值为（）。
- A 、51211万元
- B 、50000万元
- C 、49585万元
- D 、56748万元
- 6 【客观案例题】某保险公司拥有一个指数型基金，规模20亿元，跟踪的标的指数为沪深300指数，其投资组合权重和现货指数相同，公司将18亿投资政府债券（年收益2.6%），同时将2亿元（保证金率10%）左右购买跟踪该只指数的沪深300股指期货头寸，当时沪深300指数为2800点。6月后到期的沪深300指数期货的价格为2996点。假设6个月后股指期货交割价格为3500点，忽略交易成本和税收，则该公司盈利（）万元。
- 7 【客观案例题】某保险公司拥有一个指数型基金，规模为20亿元，跟踪的标的指数为沪深300指数，其投资组合权重分布与现货指数相同。若公司直接购买股票现货构建指数型基金，获得资本利得和红利。当时沪深300指数是2800点，未来6个月的股票红利为1195万元（其复利终值系数为1.013），6个月后指数为3500点。则该公司的总增值为（）。（忽略交易成本和税收）
- 8 【客观案例题】某保险公司拥有一个指数型基金，规模20亿元，跟踪的标的指数为沪深300指数，其投资组合权重和现货指数相同，公司将18亿投资政府债券（年收益2.6%），同时将2亿元（保证金率10%）左右购买跟踪该只指数的沪深300股指期货头寸，当时沪深300指数为2800点。6月后到期的沪深300指数期货的价格为2996点。假设6个月后股指期货交割价格为3500点，忽略交易成本和税收，则该公司盈利（）万元。
- A 、35982
- B 、2340
- C 、46725
- D 、44385
- 9 【客观案例题】某保险公司拥有一个指数型基金，规模20亿元，跟踪的标的指数为沪深300指数，其投资组合权重和现货指数相同，公司将18亿投资政府债券（年收益2.6%），同时将2亿元（保证金率10%）左右购买跟踪该只指数的沪深300股指期货头寸，当时沪深300指数为2800点。6月后到期的沪深300指数期货的价格为2996点。假设6个月后股指期货交割价格为3500点，忽略交易成本和税收，则该公司盈利（）万元。
- A 、35982
- B 、2340
- C 、46725
- D 、44385
- 10 【客观案例题】某保险公司拥有一个指数型基金，规模20亿元，跟踪的标的指数为沪深300指数，其投资组合权重和现货指数相同，公司将18亿投资政府债券（年收益2.6%），同时将2亿元（保证金率10%）左右购买跟踪该只指数的沪深300股指期货头寸，当时沪深300指数为2800点。6月后到期的沪深300指数期货的价格为2996点。假设6个月后股指期货交割价格为3500点，忽略交易成本和税收，则该公司盈利（）万元。
- A 、35982
- B 、2340
- C 、46725
- D 、44385
热门试题换一换
- 交易指令记录、交易结算记录、错单记录、客户投诉档案以及其他业务记录，应当至少保存( )年。
- 商品期货的点价交易中，（）的一方有权确定以当前的或者未来的某一个时刻的期货价格作为现货结算中所用的期货价格。
- 通过各种通信方式，不通过交易所，实现分散的、一对一交易的衍生工具属于（）。
- 当大豆价格稳定的时候，受下游需求的影响，豆油和豆粕价格一般呈现此消彼长的关系。
- 假设美元兑人民币即期汇率为6.2022，美元年利率为3%，人民币年利率年利率为5%，按单利计算，1年期美元兑人民币远期汇率的理论价格约为（）。
- 根据《期货交易所管理办法》的规定，下列不具有申请期货交易所会员资格的是（ ）。
- 做多跨式期权组合，是预期标的资产大幅波动的投资策略。（）
- 根据《期货监督管理条例》，下列可以成为期货交易所会员的是（）。
- 期货公司对营业部的“四统一”，包括（）。
- 一家榨油厂在期货公司开户进行大豆期货套期保值交易，期货公司因风险控制不力致使榨油厂的客户保证金出现缺口1600万元，期货公司使用自有资金补偿该厂600万元，其余的保证金缺口期货公司无法清偿。如果中国证监会决定使用保障基金予以补偿，该榨油厂能得到期货投资者保障基金补偿的金额为（）。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
xX2e5