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- A 、5.92
- B 、5.95
- C 、5.77
- D 、5.97
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参考答案
【正确答案:C】
组合的Vega值=2×14.43=28.86,则波动率变动给该投资策略带来的价值变动为:△=Vega ×(40%-20%)=28.86×0.2≈5.77。
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