- 客观案例题如表所示,投资者考虑到资本市场的不稳定因素,预计未来一周市场的波动性加强,但方向很难确定。于是采用跨式期权组合投资策略,即买入具有相同行权价格和相同行权期的看涨期权和看跌期权各1个单位,若下周市场波动率变为40%,不考虑时间变化的影响,该投资策略带来的价值变动是()。
- A 、5.92
- B 、5.95
- C 、5.77
- D 、5.97
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参考答案
【正确答案:C】
组合的Vega值=2×14.43=28.86,则波动率变动给该投资策略带来的价值变动为:△=Vega ×(40%-20%)=28.86×0.2≈5.77。
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