- 客观案例题如表所示，投资者考虑到资本市场的不稳定因素，预计未来一周市场的波动性加强，但方向很难确定。于是采用跨式期权组合投资策略，即买入具有相同行权价格和相同行权期的看涨期权和看跌期权各1个单位，若下周市场波动率变为40%，不考虑时间变化的影响，该投资策略带来的价值变动是（）。
- A 、5.92
- B 、5.95
- C 、5.77
- D 、5.97
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案【正确答案：C】
组合的Vega值=2×14.43=28.86，则波动率变动给该投资策略带来的价值变动为：△=Vega ×（40%-20%）=28.86×0.2≈5.77。
您可能感兴趣的试题- 1 【客观案例题】如表所示，投资者考虑到资本市场的不稳定因素，预计未来一周市场的波动性加强，但方向很难确定。于是采用跨式期权组合投资策略，即买入具有相同行权价格和相同行权期的看涨期权和看跌期权各1个单位，若下周市场波动率变为40%，不考虑时间变化的影响，该投资策略带来的价值变动是（）。
- A 、5.92
- B 、5.95
- C 、5.77
- D 、5.97
- 2 【客观案例题】如表所示，投资者考虑到资本市场的不稳定因素，预计未来一周市场的波动性加强，但方向很难确定。于是采用跨式期权组合投资策略，即买入具有相同行权价格和相同行权期的看涨期权和看跌期权各1个单位，若下周市场波动率变为40%，不考虑时间变化的影响，该投资策略带来的价值变动是（）。
- A 、5.92
- B 、5.95
- C 、5.77
- D 、5.97
- 3 【客观案例题】如表所示，投资者考虑到资本市场的不稳定因素，预计未来一周市场的波动性加强，但方向很难确定。于是采用跨式期权组合投资策略，即买入具有相同行权价格和相同行权期的看涨期权和看跌期权各1个单位，若下周市场波动率变为40%，不考虑时间变化的影响，该投资策略带来的价值变动是（）。
- A 、5.92
- B 、5.95
- C 、5.77
- D 、5.97
- 4 【客观案例题】如表所示，投资者考虑到资本市场的不稳定因素，预计未来一周市场的波动性加强，但方向很难确定。于是采用跨式期权组合投资策略，即买入具有相同行权价格和相同行权期的看涨期权和看跌期权各1个单位，若下周市场波动率变为40%，不考虑时间变化的影响，该投资策略带来的价值变动是（）。
- A 、5.92
- B 、5.95
- C 、5.77
- D 、5.97
- 5 【客观案例题】如表所示，投资者考虑到资本市场的不稳定因素，预计未来一周市场的波动性加强，但方向很难确定。于是采用跨式期权组合投资策略，即买入具有相同行权价格和相同行权期的看涨期权和看跌期权各1个单位，若下周市场波动率变为40%，不考虑时间变化的影响，该投资策略带来的价值变动是（）。
- A 、5.92
- B 、5.95
- C 、5.77
- D 、5.97
- 6 【客观案例题】如表所示，投资者考虑到资本市场的不稳定因素，预计未来一周市场的波动性加强，但方向很难确定。于是采用跨式期权组合投资策略，即买入具有相同行权价格和相同行权期的看涨期权和看跌期权各1个单位，若下周市场波动率变为40%，不考虑时间变化的影响，该投资策略带来的价值变动是（）。
- A 、5.92
- B 、5.95
- C 、5.77
- D 、5.97
- 7 【客观案例题】如表所示，投资者考虑到资本市场的不稳定因素，预计未来一周市场的波动性加强，但方向很难确定。于是采用跨式期权组合投资策略，即买入具有相同行权价格和相同行权期的看涨期权和看跌期权各1个单位，若下周市场波动率变为40%，不考虑时间变化的影响，该投资策略带来的价值变动是（）。
- A 、5.92
- B 、5.95
- C 、5.77
- D 、5.97
- 8 【客观案例题】如表所示，投资者考虑到资本市场的不稳定因素，预计未来一周市场的波动性加强，但方向很难确定。于是采用跨式期权组合投资策略，即买入具有相同行权价格和相同行权期的看涨期权和看跌期权各1个单位，若下周市场波动率变为40%，不考虑时间变化的影响，该投资策略带来的价值变动是（）。
- A 、5.92
- B 、5.95
- C 、5.77
- D 、5.97
- 9 【客观案例题】如表所示，投资者考虑到资本市场的不稳定因素，预计未来一周市场的波动性加强，但方向很难确定。于是采用跨式期权组合投资策略，即买入具有相同行权价格和相同行权期的看涨期权和看跌期权各1个单位，若下周市场波动率变为40%，不考虑时间变化的影响，该投资策略带来的价值变动是（）。
- A 、5.92
- B 、5.95
- C 、5.77
- D 、5.97
- 10 【客观案例题】如表所示，投资者考虑到资本市场的不稳定因素，预计未来一周市场的波动性加强，但方向很难确定。于是采用跨式期权组合投资策略，即买入具有相同行权价格和相同行权期的看涨期权和看跌期权各1个单位，若下周市场波动率变为40%，不考虑时间变化的影响，该投资策略带来的价值变动是（）。
- A 、5.92
- B 、5.95
- C 、5.77
- D 、5.97
热门试题换一换
- 某投资人在5月2日以20美元/吨的权利金买入9月份到期的执行价格为140美元/吨的小麦看涨期权合约。同时以10美元/吨的权利金买入一张9月份到期执行价格为130美元/吨的小麦看跌期权。9月时，相关期货合约价格为150美元/吨，则该投资人的投资结果是（）。（每张合约1吨标的物，其他费用不计）
- 首席风险官应当保守期货公司的（ ）。
- 根据《期货公司管理办法》，期货公司对外发布的广告宣传材料应向（ ）备案。
- 进出口贸易企业所面临的外汇风险主要来自于汇率的波动。（）
- 期货交易所的职能包括（）。
- 证券期货经营机构从事私募资产管理业务，应当遵循（）原则。
- 由于（）原因，造成客户交易指令未能全部或部分成交的，期货公司不承担责任。
- 中国期货业协会应当制定期货公司持续性经营规则。（）
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
59Dp1