- 判断题根据资本资产定价模型,在衡量一只证券的期望收益率时,其预期收益率应为贝塔和市场风险溢价的乘积。
- A 、正确
- B 、错误
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参考答案【正确答案：B】
根据资本资产定价模型，每一证券的期望收益率应等于无风险利率加上该证券由β系数测定的风险溢价。
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- A 、
市场风险溢价将会提高 - B 、
证券市场的斜率将会变大 - C 、
所有证券的贝塔系数将会增高 - D 、
所有证券的期望收益率将会提高
- 5 【单选题】根据资本资产定价模型(CAPM),如果市场所有投资者都预期通货膨胀率将会升高,则以下描述正确的是( )。
- A 、所有证券的期望收益率将会提高
- B 、市场风险溢价将会增加
- C 、证券市场线的斜率将会变大
- D 、所有证券的贝塔系数将会提高
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- B 、正相关
- C 、不相关
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- A 、负相关
- B 、正相关
- C 、不相关
- D 、线性相关
- 10 【单选题】 依据资本资产定价模型，贝塔系数是衡量系统风险的指标，其与预期收益率的关系是（）。
- A 、负相关
- B 、正相关
- C 、不相关
- D 、线性相关
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