- 判断题根据资本资产定价模型,每一证券的期望收益率应等于无风险利率加上该证券由β系数测定的风险溢价。（）
- A 、正确
- B 、错误
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参考答案【正确答案：A】
任意证券或组合的期望收益率应等于无风险利率加上该证券由β系数测定的风险溢价。
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所有证券的贝塔系数将会增高 - D 、
所有证券的期望收益率将会提高
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- A 、所有证券的期望收益率将会提高
- B 、市场风险溢价将会增加
- C 、证券市场线的斜率将会变大
- D 、所有证券的贝塔系数将会提高
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- A 、位于证券市场线上方
- B 、位于资本市场线上
- C 、位于证券市场线下方
- D 、位于证券市场线上
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- A 、负相关
- B 、正相关
- C 、不相关
- D 、线性相关
