- 判断题根据资本资产定价模型（CAPM），在衡量一只证券的期望收益率时，其风险溢价收益应为贝塔(β)和市场风险溢价的乘积。
- A 、正确
- B 、错误
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参考答案【正确答案：A】
考察CAPM模型的含义。
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- A 、
市场风险溢价将会提高 - B 、
证券市场的斜率将会变大 - C 、
所有证券的贝塔系数将会增高 - D 、
所有证券的期望收益率将会提高
- 3 【单选题】根据资本资产定价模型(CAPM),如果市场所有投资者都预期通货膨胀率将会升高,则以下描述正确的是( )。
- A 、所有证券的期望收益率将会提高
- B 、市场风险溢价将会增加
- C 、证券市场线的斜率将会变大
- D 、所有证券的贝塔系数将会提高
- 4 【单选题】在资本资产定价模型（CAPM）中用来描述资产或资产组合系统性风险大小的指标是（）。
- A 、方差
- B 、标准差
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- D 、β系数
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- A 、方差
- B 、标准差
- C 、α系数
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- 6 【单选题】在资本资产定价模型（CAPM）中用来描述资产或资产组合系统性风险大小的指标是（）。
- A 、方差
- B 、标准差
- C 、α系数
- D 、β系数
- 7 【单选题】在资本资产定价模型（CAPM）中用来描述资产或资产组合系统性风险大小的指标是（）。
- A 、方差
- B 、标准差
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- 8 【单选题】在资本资产定价模型（CAPM）中用来描述资产或资产组合系统性风险大小的指标是（）。
- A 、方差
- B 、标准差
- C 、α系数
- D 、β系数
- 9 【单选题】在资本资产定价模型（CAPM）中用来描述资产或资产组合系统性风险大小的指标是（）。
- A 、方差
- B 、标准差
- C 、α系数
- D 、β系数
- 10 【单选题】在资本资产定价模型（CAPM）中用来描述资产或资产组合系统性风险大小的指标是（）。
- A 、方差
- B 、标准差
- C 、α系数
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