- 多选题资本资产定价模型(CAPM)依赖的假设包括( )。
- A 、投资者可以相同的无风险利率进行无限制的借贷
- B 、市场是无效的
- C 、投资者以期望收益率和方差或标准差为基础选择投资组合
- D 、投资者对于证券的收益和风险具有不同的预期
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案
【正确答案:A,C】
另外还有:投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期等3个假设。
您可能感兴趣的试题
- 1 【单选题】根据资本资产定价模型(CAPM),如果市场所有投资者都预期通货膨胀率将会升高,则以下描述正确的是()。
- A 、
市场风险溢价将会提高 - B 、
证券市场的斜率将会变大 - C 、
所有证券的贝塔系数将会增高 - D 、
所有证券的期望收益率将会提高
- 2 【单选题】根据资本资产定价模型(CAPM),如果市场所有投资者都预期通货膨胀率将会升高,则以下描述正确的是( )。
- A 、所有证券的期望收益率将会提高
- B 、市场风险溢价将会增加
- C 、证券市场线的斜率将会变大
- D 、所有证券的贝塔系数将会提高
- 3 【单选题】在资本资产定价模型(CAPM)中用来描述资产或资产组合系统性风险大小的指标是()。
- A 、方差
- B 、标准差
- C 、α系数
- D 、β系数
- 4 【单选题】在资本资产定价模型(CAPM)中用来描述资产或资产组合系统性风险大小的指标是()。
- A 、方差
- B 、标准差
- C 、α系数
- D 、β系数
- 5 【单选题】在资本资产定价模型(CAPM)中用来描述资产或资产组合系统性风险大小的指标是()。
- A 、方差
- B 、标准差
- C 、α系数
- D 、β系数
- 6 【单选题】在资本资产定价模型(CAPM)中用来描述资产或资产组合系统性风险大小的指标是()。
- A 、方差
- B 、标准差
- C 、α系数
- D 、β系数
- 7 【单选题】在资本资产定价模型(CAPM)中用来描述资产或资产组合系统性风险大小的指标是()。
- A 、方差
- B 、标准差
- C 、α系数
- D 、β系数
- 8 【单选题】在资本资产定价模型(CAPM)中用来描述资产或资产组合系统性风险大小的指标是()。
- A 、方差
- B 、标准差
- C 、α系数
- D 、β系数
- 9 【单选题】在资本资产定价模型(CAPM)中用来描述资产或资产组合系统性风险大小的指标是()。
- A 、方差
- B 、标准差
- C 、α系数
- D 、β系数
- 10 【单选题】在资本资产定价模型(CAPM)中用来描述资产或资产组合系统性风险大小的指标是()。
- A 、方差
- B 、标准差
- C 、α系数
- D 、β系数
热门试题换一换
- 基金公司的( )是为基金投资运作提供支持,主要从事宏观、行业和上市公司投资价值研究分析的部门。
- 股票投资策略可分为( )和被动策略。
- 债券基金投资风格主要依据基金所持债券的( )来划分。
- 股权投资基金可以根据不同的分类标准进行分类,以下基金形式中,不是根据投资领域分类的是( )。
- 在投资后项目监控方面,需要重点关注以下()指标。 Ⅰ.经营指标 Ⅱ.管理指标 Ⅲ.财务指标 Ⅳ.市场信息追踪指标
- 银行间债券市场交易品种不包括( )。
- 资本市场理论和资本资产定价模型的前提假设包括()。Ⅰ.所有投资者的期望相同Ⅱ.所有的投资者都可以无限分割,投资数量随意Ⅲ.投资者是价格的接受者,他们的买卖行为不会改变证券价格,每个投资者都不能对市场定价造成显著影响Ⅳ.所有的投资者都是风险厌恶者,都以马科维茨均值-方差分析框架来分析证券,追求效用最大化,购买有效前沿与无差异曲线的切点的最优组合
- 证券投资基金销售协议的主要内容不包括()。
- 关于基金定期报告中,基金管理人应编制当期的季度报告、中期报告、年度报告,只有基金合同生效不足()个月的情况下,可以不编制。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载