- 判断题若不考虑交易成本，国债基差交易进入交割环节时，若基差大于 0，基差多头交易将会产生盈利。
- A 、正确
- B 、错误
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参考答案【正确答案：B】
理论上，随着期货交割日临近，国债基差应趋近 0。如果基差大于 0，适宜做空，做多 无盈利空间。
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- A 、在3065以上存在反向套利机会
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- C 、在2995以上存在反向套利机会
- D 、在2995以下存在反向套利机会
- 2 【单选题】在考虑交易成本后，将期货指数理论价格（ ）所形成的区间，叫无套利区间。
- A 、上移
- B 、下移
- C 、分别上移和下移
- D 、保持不变
- 3 【单选题】在考虑交易成本后，将期货指数理论价格( )所形成的区间，叫无套利区间。
- A 、分别向上和向下移动
- B 、向下移动
- C 、向上或向下移动
- D 、向上移动
- 4 【单选题】当国债基差多头交易进入交割时，需要对期货头寸进行调整，下列（）情况下，调整越早越好。
- A 、国债价格处于上升趋势，且转换因子大于1
- B 、国债价格处于下跌趋势，且转换因子大于1
- C 、国债价格处于上升趋势，且转换因子小于1
- D 、任何时刻调整都应越早越好
- 5 【单选题】在不考虑交易成本的情况下，当净基差为负时，基差多头交易一定能盈利。
- A 、正确
- B 、错误
- 6 【单选题】当国债基差多头交易进入交割时，需要对期货头寸进行调整，下列（）情况下，调整越早越好。
- A 、国债价格处于上升趋势，且转换因子大于1
- B 、国债价格处于下跌趋势，且转换因子大于1
- C 、国债价格处于上升趋势，且转换因子小于1
- D 、任何时刻调整都应越早越好
- 7 【单选题】在考虑交易成本后，将期货指数理论价格( )所形成的区间，叫无套利区间。
- A 、分别向上和向下移动
- B 、向下移动
- C 、向上或向下移动
- D 、向上移动
- 8 【单选题】在考虑交易成本后，将期货指数理论价格( )所形成的区间，叫无套利区间。
- A 、分别向上和向下移动
- B 、向下移动
- C 、向上或向下移动
- D 、向上移动
- 9 【单选题】当国债基差多头交易进入交割时，需要对期货头寸进行调整，下列（）情况下，调整越早越好。
- A 、国债价格处于上升趋势，且转换因子大于1
- B 、国债价格处于下跌趋势，且转换因子大于1
- C 、国债价格处于上升趋势，且转换因子小于1
- D 、任何时刻调整都应越早越好
- 10 【单选题】当国债基差多头交易进入交割时，需要对期货头寸进行调整，下列（）情况下，调整越早越好。
- A 、国债价格处于上升趋势，且转换因子大于1
- B 、国债价格处于下跌趋势，且转换因子大于1
- C 、国债价格处于上升趋势，且转换因子小于1
- D 、任何时刻调整都应越早越好
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