- 客观案例题
题干：4月1日，沪深300现货指数为3000点,持有期为3个月，市场年利率为5%,年指数股息率为1%。
题目：若考虑交易成本,且交易成本总计为35点,则该沪深300股指期货价格（ ）。 - A 、在3065以上存在反向套利机会
- B 、在3065以下存在正向套利机会
- C 、在2995以上存在反向套利机会
- D 、在2995以下存在反向套利机会
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参考答案【正确答案：D】
期货理论价格：F（t，T）=3000×[1+（5%-1%）×3/12]=3030，无套利区间为：[3030-35；3030+35]即，[2995,3065]
在3065以上存在正向套利机会 ， 在2995以下存在反向套利机会 。
您可能感兴趣的试题- 1 【单选题】在考虑交易成本后，将期货指数理论价格（ ）所形成的区间，叫无套利区间。
- A 、上移
- B 、下移
- C 、分别上移和下移
- D 、保持不变
- 2 【单选题】在考虑交易成本后，将期货指数理论价格( )所形成的区间，叫无套利区间。
- A 、分别向上和向下移动
- B 、向下移动
- C 、向上或向下移动
- D 、向上移动
- 3 【单选题】在考虑交易成本后，将期货指数理论价格( )所形成的区间，叫无套利区间。
- A 、分别向上和向下移动
- B 、向下移动
- C 、向上或向下移动
- D 、向上移动
- 4 【单选题】在不考虑交易成本的情况下，当净基差为负时，基差多头交易一定能盈利。
- A 、正确
- B 、错误
- 5 【单选题】在考虑交易成本后，将期货指数理论价格( )所形成的区间，叫无套利区间。
- A 、分别向上和向下移动
- B 、向下移动
- C 、向上或向下移动
- D 、向上移动
- 6 【单选题】在考虑交易成本后，将期货指数理论价格( )所形成的区间，叫无套利区间。
- A 、分别向上和向下移动
- B 、向下移动
- C 、向上或向下移动
- D 、向上移动
- 7 【单选题】在考虑交易成本后，将期货指数理论价格( )所形成的区间，叫无套利区间。
- A 、分别向上和向下移动
- B 、向下移动
- C 、向上或向下移动
- D 、向上移动
- 8 【单选题】在考虑交易成本后，将期货指数理论价格( )所形成的区间，叫无套利区间。
- A 、分别向上和向下移动
- B 、向下移动
- C 、向上或向下移动
- D 、向上移动
- 9 【单选题】在考虑交易成本后，将期货指数理论价格( )所形成的区间，叫无套利区间。
- A 、分别向上和向下移动
- B 、向下移动
- C 、向上或向下移动
- D 、向上移动
- 10 【判断题】若不考虑交易成本，国债基差交易进入交割环节时，若基差大于 0，基差多头交易将会产生盈利。
- A 、正确
- B 、错误
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