(1)计算甲、乙股票的必要收益率：由于市场达到均衡，则期望收益率=必要收益率

甲股票的必要收益率=甲股票的期望收益率=12%

乙股票的必要收益率=乙股票的期望收益率=15%。

(2)计算甲、乙股票的β值：根据资本资产定价模型：甲股票：12%=4%+β×(10%-4%)，则β=1.33，乙股票：15%=4%+β×(10%-4%)，则β=1.83。
(3)甲、乙股票的收益率与市场组合收益率的相关系数：
(4)组合的β系数、组合的风险收益率和组合的必要收益率：组合的β系数=60%×1.33+40%×1.83=1.53组合的风险收益率=1.53×(10%-4%)=9.18%组合的必要收益率=4%+9.18%=13.18%。