- 单选题基金N和基金M有相同的贝塔系数,基金N的平均收益率是基金M的两倍,基金N的特雷诺比率( )。
- A 、与基金M特雷诺比率相等
- B 、是基金M的两倍
- C 、大于基金M的两倍
- D 、小于基金M的两倍
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参考答案
【正确答案:C】
特雷诺比率表示的是单位系统风险下的超额收益率。用公式表示为:,其中:表示特雷诺比率;表示基金平均收益;表示平均无风险收益率;表示贝塔值值。本题中贝塔系数相等,假设N、M的基金平均收益率分别为20%、10%,无风险收益率为5%,贝塔系数为2,则N=(20%-5%)/2=7.5%,M=(10%-5%)/2=2.5%。7.5%/2.5%=3>2,所以答案为N的特雷诺比率大于基金M的两倍。
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