- 客观案例题
题干:某投资者持有华夏上证50ETF基金份额10000份,6月1日上证50ETF价格为3.198元,50ETF购6月2.90合约价格为0.3510元,此时投资者执行备兑看涨期权策略,卖出一份50ETF购6月2.90期权合约。6月24日为期权最后交易日。
题目: 若投资者到期行权,在6月24日以行权价格卖出50ETF,收益为()元。 - A 、510
- B 、520
- C 、530
- D 、550
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参考答案
【正确答案:C】
到期行权收益=收取的权利金+标的卖出收益=[0.3510+(2.9-3.198)]× 10000 = 530元。
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