- 客观案例题
题干：某投资者持有华夏上证50ETF基金份额10000份，6月1日上证50ETF价格为3.198元，50ETF购6月2.90合约价格为0.3510元，此时投资者执行备兑看涨期权策略，卖出一份50ETF购6月2.90期权合约。6月24日为期权最后交易曰。
题目：若投资者到期行权，在6月24日以行权价格卖出50ETF，收益为（ ）元。 - A 、510
- B 、520
- C 、530
- D 、550
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参考答案【正确答案：C】
到期行权收益=收取的权利金+标的卖出收益=[0.3510+（2.9-3.198）]× 10000 = 530元
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- A 、盈利250欧元
- B 、亏损250欧元
- C 、盈利2500欧元
- D 、亏损2500欧元
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